Evènements

L'initiative de recherche Actuariat Durable a partagé l'organisation des évènements scientifiques suivants :

 

La chaire Actuariat Durable participe au financement de ces événements (le plus souvent en partenariat avec d'autres chaires, en prenant en charge des invitations de chercheurs étrangers):

  • Organisation de la journée en l’honneur de Claude Lefevre, le 5 septembre 2016 (224 inscrits, dont 175 académiques et 49 professionnels, 26 nationalités représentées)
  • Organisation du séminaire Lyon-Columbia, les 27 & 28 juin 2016

    Première édition d’un atelier de recherche organisé conjointement par le Laboratoire SAF et l’université de Columbia de New-York City sur les sciences actuarielles, le Quantitative Risk Management et le Data Science pour l’assurance et la finance.

 

L’IDR Actuariat Durable  a notamment sponsorisé plusieurs sessions parallèles sur le thème RISK THEORY :

  • Ruin, deficit and related dual models, Roel VERBELEN
  • Stochastic surplus process and constrained portfolio optimisation with var and cvar, Meral SIMSEK
  • Hamilton approach and path integral method in ruin theory, Ahmet KAYA
  • Optimal switching and dividend payment with transaction costs, Pablo AZCUE
  • A study on the impact of bonus malus systems in finite and continuous time ruin probabilities in motor insurance, large, open and closed portfolios, Alfredo EGIDIO DOS REIS
  • Managing central branch risk networks using scale functions, Florin AVRAM