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L’initiative de recherche actuariat durable et stabilité du secteur de l’assurance à long terme est financée par Milliman, dans le cadre d’une convention de mécénat avec l’Institut Louis Bachelier et le laboratoire de Science Actuarielle et Financière.

 

Thèmes de recherche : 

  • Théorie de la ruine en temps fini et en temps infini
  • Risques de long terme en assurance (assurance non-vie, longévité, …)
  • Corrélations et risques systémiques

 

Projet scientifique :

Le but de l’initiative de recherche « Milliman Paris – Actuariat durable et stabilité du secteur de l’assurance à long terme » est de favoriser la recherche sur des problématiques actuarielles d’actualité, portant sur des thématiques d’assurance ayant un lien avec le développement durable et la stabilité financière.

Là où le pragmatisme conduit à produire des analyses de risques sur des horizons d’un à cinq dans un cadre très simplifié, en négligeant parfois certaines sources de risque ou de corrélation entre les risques, les travaux menés dans le cadre de cette initiative de recherche visent à mieux cerner les risques potentiellement dangereux pour une compagnie d’assurance et pour le secteur d’activité en général, sur des horizons de temps courts comme sur des horizons de gestion de plus long terme.

Les premiers thèmes de recherche de cette initiative de recherche ont concerné les risques systémiques, notamment ceux liés à l’utilisation de méthodes de calcul de capital économique et de l’évaluation en valeur de marché, ainsi que ceux liés à la compétition entre assureurs et au comportement des assurés. Le point commun de ces travaux est le caractère potentiellement systémique des risques sous-jacents et de leur mauvaise prise en compte, dans un cadre qui dépasse souvent l’intérêt d’une compagnie particulière et revêt une grande importance sociétale.

D’autres travaux portent sur la solvabilité à long terme des compagnies d’assurance à l’aide d’outils de théorie du risque, sur l’Entreprise Risk Management pour les compagnies d’assurance, sur l’asymétrie d’information et ses conséquences en assurance, sur le risque de longévité, et sur la mise à jour des hypothèses actuarielles.