Publications et présentations

Publications dans des revues à comité de lecture.

 

[1]      lake D., El Karoui N., Loisel S., MacMinn R. (2018) Longevity risk and capital markets: The 2015-16 update, Insurance Mathematics and Economics, vol.78, pp. 157-173

 

[2]      Abgrall D., Habart M., Rainer C., Sow A. (2018) Exploring the longevity risk using statistical tools derived from the Shiryaev–Roberts procedure. European Actuarial Journal, 1-25.

https://doi.org/10.1007/s13385-018-0168-4

 

[3]      Bachoc F., Chevalier C., Durrande N., Rullière D. (2018) Nested kriging predictions for datasets with a large number of observationsStatistics and Computing, 28(4), 849-867.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01345959

 

[4]      Bahamonde N., Doukhan P. (2018) Spectral estimation in the presence of missing data.

Theory of Probability and Mathematical Statistics 95, 55-74.

 

[5]      Debonneuil E., Loisel S., Planchet F. (2018) Do actuaries believe in longevity deceleration?

Insurance : Mathematics and Economics , Volume 78, Pages 325-338

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01219270

 

[6]      Doukhan P., Jakubowski A., Lopes S., Surgailis D. (2018) Discrete time trawl processes.

Stochastic Processes and their Applications.

DOI : https://doi.org/10.1016/j.spa.2018.05.004

 

[7]      Dutang C., Milhaud X. (2018) Lapse tables for lapse risk management in insurance: a competing risk approach, European Actuarial Journal pp. 1-30 DOI: 10.1007/s13385-018-0165-7

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01727669

 

[8]      El Karoui N., Hillairet C., Mrad M. (2018) Consistent utility of investment and consumption: a forward/backward SPDE viewpoint, Stochastics, An International Journal of Probability and Stochastic Processes, pp. 1-28. DOI: 10.1080/17442508.2018.1457676

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01458419

[9]      Gatheral J., Jaisson T., Rosenbaum M. (2018) Volatility is rough.

Quantitative Finance, 18:6, 933-949

[10]      Govorun M., Jones B-L., Liu X., Stanford D-A. (2018) Physiological Age, Health Costs, and Their Interrelation. North American Actuarial Journal, 1-18. DOI : 10.1080/10920277.2017.1404476

 

[11]      Milhaud X., Poncelet V., Saillard C. (2018) Operational choices for risk aggregation in insurance: PSDization and SCR sensitivity, Risks Vol 6 n°36, pp. 1-23.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01711196

 

[12]      Pommeret D., Reboul L. (2018) Approximating the probability density function of a transformation of random variables. Methodology and computing in applied probability, pp. 1-13

 

[13]      Salhi Y., Thérond P-E. (2018) Age-specific adjustment of graduated mortality,

ASTIN Bulletin, 48(2) pp. 543-569

 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01391285

 

[14]      Albrecher H., Bauer D., Embrechts P., Filipović D., Koch P., Korn R., Loisel S., Pelsser A., Schiller F., Schmeiser H., Wagner J. (2017) Asset-liability management for long-term insurance business.

 European Actuarial Journal, n°17-69, pp.1-17.

 

[15]      Arnold S., Boumezoued A., El Karoui N., Labit-Hardy H. (2017) Cause-of-death mortality: What can be learned from population dynamics?

Insurance : Mathematics and Economics, vol.78, pp.301-315

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01157900/

 

[16]      Belloni A., Rosenbaum M., Tsybakov A-B. (2017) Linear and conic programming estimators in high dimensional errors‐in‐variables models. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), 79(3), 939-956.

 

[17]      Blanchet-Scalliet C., Dorobantu D., Salhi Y. (2017) A model-point approach to indifference pricing of life insurance portfolios with dependent lives,

Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, pp.1-26

DOI: 10.1007/s11009-017-9611-2

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01258645

 

[18]      Cossette H., Marceau E., Nguyen H-Q., Robert C. (2017) Tail Approximations for Sums of Dependent Regularly Varying Random Variables Under Archimedean Copula Models. Methodology and Computing in Applied Probability., pp. 1–30

DOI : 10.1007/s11009-017-9614-z

[19]      Giorgi D., Lemaire V., Pagès G. (2017) Limit theorems for weighted and regular Multilevel estimators. Monte Carlo Methods and Applications, 23(1), 43-70.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01398292

[20]      Goffard P-O., Loisel S., Pommeret D. (2017) Polynomial approximations for bivariate aggregate claims amount probability distribution. 

Methodology and Computing in Applied Probability, 19(1), 151-174.

 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01292949

[21]      Lefèvre C., Loisel S. and Utev S. (2017) Markov property in discrete Schur-constant models,

Methodology and Computing in Applied Probability, pp. 1-10

DOI 10.1007/s11009-017-9564-5

 

[22]      Lefèvre C., Loisel S. and Utev S. (2017) On finite exchangeable sequences and their dependence,

Journal of Multivariate Analysis 162, 93-109.

 

[23]      Lefèvre C., Picard P., Simon M. (2017) Epidemic risk and insurance coverage,

Journal of Applied Probability 54, 286-303

 

[24]      Lemaire V., Pagès G. (2017) Multilevel richardson–romberg extrapolation.

Bernoulli, 23(4A), 2643-2692.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00920660v1

 

[25]      Loisel S., Salhi Y. (2017) Basis risk modeling: A co-integration based approach,

Statistics 51(1) 205-221  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00746859/

[26]      El Karoui N., Loisel S. (2017) Le risque de longévité est-il assurable?

Revue d'économie financière, vol. 126, no. 2, pp. 107-122

 

[27]      Doukhan P., Rynkiewicz J., Pommeret D., Salhi Y. (2017) A class of random field memory models for mortality forecasting, Insurance: Mathematics and Economics, vol.77, pp. 97-110  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01367308

 

[28]      El Karoui N., Loisel S., Prigent J-L., Vedani J. (2017) Market inconsistencies of market-consistent European life insurance economic valuations: pitfalls and practical solutions

European Actuarial Journal, vol.7, n°1, pp.1-28

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01242023/

 

[29]      El Karoui N., Loisel S., Salhi Y. (2017) Minimax optimality in robust detection of a disorder time in Poisson rate, The Annals of Applied Probability, vol.27, n°4, pp. 2515-2538  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01149749

[30]      Salhi Y., Thérond P-E. (2017) Alarm System for Credit Losses Impairment

Bulletin Français d'Actuariat vol. 33 n°2, pp.131-161

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00927391

[31]      Barsotti F., Milhaud X., Salhi Y. (2016) Lapse risk in life insurance: correlation and contagion effects among policyholders' behaviors, Insurance: Mathematics and Economics, 71:317-331  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01282601

 

[32]      Bensusan H., El Karoui N., Loisel S., Salhi Y. (2016) Partial splitting of longevity and financial risks: The life nominal chooser swaption, Insurance: Mathematics and Economics 68:61-72  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00768526

 

[33]      Lopez O., Milhaud X., Thérond P-E. (2016) Tree-based censored regression with applications in insurance, Electronic Journal of Statistics vol.10, pp. 2685-2716

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01364437

 

[34]      Salhi Y., Thérond P-E., Tomas J. (2016) A Credibility Approach for the Makeham Mortality Law,

European Actuarial Journal 6(1) 61-96  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01232683

 

[35]      Planchet F., Tomas J., Youssef W., Youssef M-W. (2016). Construire une table de mortalité prospective : Le package ‘ELT’.

Bulletin Français d’Actuariat, Vol. 14, n° 27, janvier – juin 2014, pp. 83- 106

[36]      Albrecher H., Embrechts P., Filipović D., Harrison G-W., Koch P., Loisel S., Vanini P., Wagner J. (2016) Old-age provision: past, present, future. European actuarial journal, 6(2), 287-306.

 

[37]      Ankirchner S., Blanchet-Scalliet C., Eyraud-Loisel A. (2016) Optimal liquidation with additional information. Mathematics and Financial Economics, Springer Verlag, 10, n°1, pp. 1-14

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00735298/

 

[38]      Bardou O., Frikha N., Pagès G. (2016) CVaR Hedging Using Quantization‐Based Stochastic Approximation Algorithm. Mathematical Finance, 26(1), 184-229.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00547776

 

[39]      Bérard J., Ramírez A. (2016) Fluctuations of the front in a one-dimensional model for the spread of an infection. The Annals of Probability, 44(4), 2770-2816.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00745263/

 

[40]      Boutahar M., Pommeret D. (2016) A test for the equality of monotone transformations of two random variables. ESAIM Probability and Statistics. Vol 20, pp. 510-526.

 

[41]      Courbage C., Rey B. (2016). Decision thresholds and changes in risk for preventive treatment.

Health economics, 25(1), 111-124.

 

[42]      Cousin A., Jiao Y., Robert C., Zerbib, D. (2016) Asset allocation strategies in the presence of liability constraints. Insurance : Mathematics and Economics. 70, 327-338

 

[43]      Cousin A., Maatouk H., Rullière D. (2016) Kriging of financial term-structures.

European Journal of Operational Research, 255(2), 631-648.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01206388v2

 

[44]      Di Bernardino E., Rullière D. (2016) On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas. Fuzzy Sets and Systems, 284, 89-112.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00992707

 

[45]      Doukhan P., Lang G. (2016) Weak dependence of point processes and application to second order   statistics. Statistics. 50(6), 1221-1235

 

[46]      Doukhan P., Mtibaa N. (2016) Weak dependence: an approach through the asymmetric ARCH models. In Chaari, Leskow, Napolitano, Sanchez. Cyclo-stationarity II, Lecture notes in engineering. Springer, pp. 1-16.

 

[47]      Doukhan P., Feugeas J-P., Li X. (2016) Statistical inference for DNA sequences of promoters, a non stationary qualitative model. Statistics. 51(1), 154-166.

 

[48]      Goffard P-O., Loisel S., Pommeret D. (2016) A polynomial expansion to approximate the ultimate ruin probability in the compound Poisson ruin model.

Journal of Computational and Applied Mathematics, 296, 499-511.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00853680

 

[49]      Jaisson T., Rosenbaum M. (2016) Rough fractional diffusions as scaling limits of nearly unstable heavy tailed Hawkes processes. The Annals of Applied Probability, 26(5), 2860-2882.

 

[50]      Maume-Deschamps V., Rullière D., Said K. (2016) On capital allocation by minimizing multivariate risk indicators. European Actuarial Journal. Volume 6, Issue 1, pp 177–196

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01082559/

 

[51]      Pommeret D. (2016) Comparing Two Mixing Densities in Nonparametric Mixture Models.

Sankhya A, 78(1), 133-153.

 

 

[52]      Bertail P., Chautru E., Clémençon S. (2015) Tail index estimation based on survey data.

ESAIM: Probability and Statistics, 19, 28-59.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01468900

 

[53]      Bertail P., Clémençon S., Tressou J. (2015) Bootstrapping Robust Statistics for Markovian Data Applications to Regenerative R‐Statistics and L‐Statistics.

Journal of Time Series Analysis, 36(3), 462-480.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01197650

 

[54]      Bertail P., Gautherat E., Harari-Kermadec H. (2015) Empirical Phi-discrepancies and quasi-empirical likelihood: exponential bounds. ESAIM: Proceedings and Surveys, 51, 212-231.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01376331

[55]      Binois M., Rullière D., Roustant O. (2015) On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory. Information Sciences, Elsevier, 324, 270-285.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01097403/

[56]      Castañer A., Claramunt M-M., Lefèvre C., Loisel S. (2015) Discrete Schur-constant models.

Journal of Multivariate Analysis, 140, 343-362.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01081756

 

[57]      Doukhan P., Grublyte I., Surgailis D. (2015) A nonlinear model for long memory conditional heteroscedasticity. Lithuanian Mathematical Journal.

 

[58]      Doukhan P., Jakubowski A., Lang G. (2015) Phantom distribution functions for some stationary sequences. Extremes 16, 147–171

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01232648

 

[59]      Doukhan P., Kengne W. (2015) Change point analysis of Poisson autoregressions.

Electronic Journal of Statistics. 1, 1267–1314.

 

[60]      Doukhan P., Klesov O., Steinebach J. (2015) Strong Laws of Large Numbers in an Fα-Scheme.

Special issue, Mathematical Statistics and Limit Theorems pp. 287-303

 

[61]      Doukhan P., Lang G., Leucht A., Neumann M. (2015) Dependent wild bootstrap for the empirical process,

Journal of Time Series Analysis. 36-3, 290–314.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01594127

 

[62]      Govorun M., Latouche G., Loisel S. (2015) Phase-type aging modeling for health dependent costs. Insurance: Mathematics and Economics, 62, 173-183.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01084274

 

[63]      Boumezoued A., El Karoui N., Loisel S. (2015) Measuring mortality heterogeneity with multi-state models and interval-censored data, Insurance Mathematics and Economics, vol. 72, pp. 67-82

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01215350

 

[64]      Doukhan P., Pommeret D., Reboul L. (2015) Data driven smooth test of comparison for dependent sequences, Journal of Multivariate Analysis vol.139, pp.147–165

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01287763/

[65]      Planchet F., Tomas J(2015) Prospective mortality tables: taking heterogeneity into account.

Insurance: Mathematics and Economics, vol.63, pp. 169-190.

 

[66]      Gribkova S., Lopez O. (2015) Nonparametric Copula Estimation Under Bivariate Censoring,

Scandinavian Journal of Statistics. Vol. 42, p. 925-946

 

[67]      Guillou A., Loisel S., Stupfler G. (2015) Estimating the parameters of a seasonal Markov-modulated Poisson process. Statistical Methodology, 26, 103-123.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00965279/

 

[68]      Jaisson T., Rosenbaum M. (2015) Limit theorems for nearly unstable Hawkes processes. The Annals of Applied Probability, 25(2), 600-631.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01138784

[69]      Kacem M., Lefèvre C., Loisel S. (2015) Convex extrema for nonincreasing discrete distributions: Effects of convexity constraints,

Journal of Mathematical Analysis and Applications 423 (2), 1774-1791.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00912942

[70]      Lefèvre C., Picard P. (2015) Risk models in insurance and epidemics: A bridge through randomized polynomials. Probability in the Engineering and Informational Sciences, 29(3), 399-420.

 

 

[71]      Bonnin F., Combes F., Planchet F., Tammar M. (2015) Un modèle de projection pour des contrats de retraite dans le cadre de l’ORSA. Bulletin Français d’Actuariat, vol. 14 n°28.

 

[72]      Bonnin F., De Clermont-Tonnerre A., Planchet F., Sapone D., Tammar M. (2015) Valeur économique de dettes subordonnées pour des sociétés non-vie, Les cahiers de recherche de l’ISFA, n° 2014.15.

 

[73]      Croix J-C., Planchet F., Thérond P. (2015) Mortality: a statistical approach to detect model misspecification, Bulletin Français d’Actuariat vol. 15 n°29, pp.75-112

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01149396/

[74]      Di Bernardino E., Rullière D. (2015) Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data. Journal de la Société Française de Statistique, vol. 156 n°1, pp.11.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00940089/

 

[75]      Laïdi, Y., Planchet F. (2015) Calibrating LMN Model to Compute Best Estimates in Life Insurance.

Bulletin Français d’Actuariat, Bulletin n°29, vol. 15.

 

[76]      Lemaire V., Pages G., Panloup F. (2015) Invariant measure of duplicated diffusions and application to Richardson–Romberg extrapolation. Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, Série B, vol. 51 n°4, pp.1562-1596. Institut Henri Poincaré.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00785766

[77]      Guibert Q., Planchet F. (2014) Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents: Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance,

Bulletin Français d’Actuariat, vol. 14 n°27, pp. 5-28

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01169225

[78]      Nteukam T-O., Planchet F., Ren J. (2014) Internal Model in Life insurance: Application of Least Square Monte-Carlo in Risk Assessment, Les cahiers de recherche de l’ISFA, n°2014.12.

 

[79]      Bérard J., Del Moral P., Doucet A. (2014) A lognormal central limit theorem for particle approximations of normalizing constants. Electronic Journal of Probability, vol. 19 no. 94, 1–28.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01019391/

 

[80]      Bérard J., Maillard P. (2014) The limiting process of N-particle branching random walk with polynomial tails. Electronic Journal of Probability, vol. 19 no. 22, 1–17.

 

[81]      Bonnin F., Juillard M., Planchet F. (2014) Best Estimate Calculations of Savings Contracts by Closed Formulas - Application to the ORSA,

European Actuarial Journal, Vol. 4, Issue 1, Page 181-196.

 

[82]      El Karoui N., Hillairet C., Mrad M., (2014) Long term yield curves : An application of the Ramsey rule with progressive utility, Journal of Financial Engineering, Vol. 1, No. 1.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00974815

 

[83]      Norberg R. (2014) Life insurance mathematics. Wiley StatsRef: Statistics Reference Online. 32pp

https://doi.org/10.1002/9781118445112.stat04351.pub2

 

[84]      Rosenbaum M., Tankov P. (2014) Asymptotically optimal discretization of hedging strategies with jumps, The Annals of Applied Probability, 24 (3), p 1002-1048.

 

[85]      Planchet F., Tomas J. (2014b) Constructing Entity Specific Mortality Table: Adjustment to a Reference, European Actuarial Journal, Volume 4, Issue 2, pp 247-279

 

[86]      Planchet F., Tomas J. (2014a) Uncertainty on Survival Probabilities and Solvency Capital Requirement: Application to LTC Insurance, Scandinavian Actuarial Journal, (4), 279-292

 

[87]      Planchet F., Tomas J. (2013) Multidimensional smoothing by adaptive local kernel-weighted log-likelihood: Application to long-term care insurance.

Insurance: Mathematics and Economics, vol.52, n°3, pp. 573-589

 

[88]      Bertail P., Clémençon S., Tressou J. (2013) Regenerative block-bootstrap confidence intervals for tail and extremal indexes. Electronic journal of statistics, vol.7, pp. 1224-1248.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00733139/

 

[89]      Norberg R. (2013) Optimal hedging of demographic risk in life insurance,

Finance and Stochastics, vol. 17, 197-222.

 

[90]      Planchet F. (2013) Modélisation du risque de pandémie dans Solvabilité 2,

Assurances et gestion des risques, vol. 81 (3).

 

Prépublications

 

 

[91]      Arnold S., El Karoui N., Kaakai S., Labit-Hardy H. (2018) How can a cause-of-death reduction be compensated for in the presence of heterogeneity? A population dynamics approach based on English data by deprivation.

Disponible sur CEPAR, 48 pages, soumis.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01767543/

 

[92]      Balland F., Boumezoued A., Devineau L. (2018) Mortality data reliability in an internal model.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01719216/

 

[93]      El Karoui N., Kaakai S. (2018) A pathwise construction of Birth-Death-Swap systems leading to an averaging result in the presence of two timescales.

38 pages, soumis.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01767499

 

[94]      El Karoui N., Mrad M. (2018) Mixture of consistent stochastic utilities, and a priori randomness.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01728554

 

[95]      El Karoui N., Hillairet C., Mrad M. (2018) Construction of an aggregate consistent utility without Pareto Optimality. Application to Long-Term yield curve modeling

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01721441/

 

[96]      El Karoui N., Hadji K., Kaakai S. (2018) Inextricable complexity of two centuries of demographic transition: a fascinating modeling challenge.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01745901

[97]      Guibert Q., Planchet F. (2017) Utilisation des estimateurs de Kaplan-Meier par génération et de Hoem pour la construction de tables de mortalité prospectives.

Bulletin Français d'Actuariat, 2018, vol.17 (33)

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01509483

 

[98]      Guibert Q., Lopez O., Piette P. (2017) Forecasting mortality rate improvements with a high dimensional VAR, Soumis à Insurance: Mathematics and Economics

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01613050

 

[99]      Guibert Q., Planchet F. (2017) Construction methods for rules from long-term care insurance experience. Chapitre, en cours de relecture par les éditeurs du livre Actuarial Approaches for LTC Insurance et à soumettre au NAAJ.

 

[100]      Ankirchner S., Kazi-Tani N., Klein M., Kruse T. (2017) Stopping with expectation constraints: 3 points suffice.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01525439

 

[101]      Arrouy P-E., Bonnefoy P., Boumezoued A., Devineau L. (2017) Fast calibration of the Libor Market Model with Stochastic Volatility and Displaced Diffusion.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01521491/

 

[102]      Bertail P., Ciołek G(2017) Exponential inequalities for regenerative Markov chains.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01440167v1/

 

[103]      Debonneuil E., Eyraud-Loisel A., Planchet F. (2017) Conditions of interest of a longevity megafund for pension funds.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01571937

 

[104]      Eyraud-Loisel A. (2017) How does asymmetrical information create market incompleteness,

Soumis à Methodology and Computing in Applied Probability.

 

[105]      Guibert Q. (2017) Dynamic regression model for the transition probabilities of a non-markov illness-death model.

 

[106]      Guibert Q., Planchet F. (2017b) Pricing and risk analysis of a long-term care insurance contract in a non-Markov multi-state model.

[107]      Bertail P., Chambaz A., Joly E. (2016) Practical targeted learning from large data sets by survey sampling.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01339538

 

[108]      Bertail P., Clémençon S. (2016) Sharp exponential inequalities in survey sampling: conditional Poisson sampling schemes.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01709825

 

[109]      Boumezoued A(2016) Population viewpoint on Hawkes processes.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01149752v2

 

[110]      Biessy G. (2015) Continuous time semi-Markov inference of biometric laws associated with a Long-Term Care Insurance portfolio.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01220564v3/

 

[111]      Borel-Mathurin F., Darpeix P-E., Guibert Q., Loisel S. (2015) Main determinants of profit sharing policy in the French life insurance industry.

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01165475/

 

[112]      Guibert Q., Planchet F. (2015) Non-parametric inference of transition probabilities based on Aalen-Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: application to LTC Insurance.

Revised and resubmitted to Insurance: Mathematics and Economics

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01183542/

 

[113]      Lopez O., Milhaud X. (2014) Selection of GLM mixtures: a new criterion for clustering purpose.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00957880/

 

Ouvrages ou chapitres d'ouvrage.

 

[114]      Doukhan P. (2018) Stochastic Models for Time Series.

Springer, Mathematics and applications. 330 pages

 

[115]      Laurent J-P., Norberg, R., Planchet F. (2016) Modelling in life insurance–a management perspective. Springer.

 

[116]      Jaisson T., Rosenbaum M. (2016) The different asymptotic regimes of nearly unstable autoregressive processes.

The Fascination of Probability, Statistics and their Applications (pp. 283-301). Springer, Cham.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01367760

 

[117]      Planchet F., Robert C. (2016) From internal to ORSA models. Modelling in Life Insurance – A Management Perspective. Laurent J.-P., Norberg R., Planchet F. (editors),

Springer, Cham, pp. 105-124

 

[118]      Robert C. (2016) The threat of model risk for insurance companies. Modelling in Life Insurance – A Management Perspective. Laurent J.-P., Norberg R., Planchet F. (editors),

Springer, Cham, pp. 161-180

 

[119]      Thérond P. E. (2016) About Market Consistent Valuation in Insurance. Modelling in Life Insurance–A Management Perspective. Laurent J.-P., Norberg R., Planchet F. (editors),

Springer, Cham, pp. 43-60

 

[120]      Bertail P., Modal X., Stéphan-Clémençon T-S-I., Tillier T-C. (2015) Extreme values statistics for Markov chains with applications to Finance and Insurance. Extreme Events in Finance : A Handbook of Extreme Value Theory and its Applications, Chapitre 7, pp. 139-170.

 

[121]      Corlosquet-Habart M., Gehin W., Janssen J., Manca R. (2015) Definition of ALM in the Banking and Insurance areas.

Asset and Liability Management for Banks and Insurance Companies, Chapitre 1, 1-8.

[122]      Corlosquet-Habart M., Gehin W., Janssen J., Manca R. (2015) Asset and Liability Management for Banks and Insurance Companies. John Wiley & Sons.

 

[123]      Doukhan P. (2015) Probabilistic and Statistical Tools for Modeling Time Series,

IMPA, 2015 - 272 pages

 

[124]      Corlosquet-Habart M., Gehin W., Janssen J., Manca R. (2015) Risks studied in ALM.

Asset and Liability Management for Banks and Insurance Companies, Chapitre 2, 9-26.

 

[125]      Corlosquet-Habart M., Gehin W., Janssen J., Manca R. (2015) Durations (revisited) and Scenarios for ALM. Asset and Liability Management for Banks and Insurance Companies, Chapitre 3, 27-71.

 

[126]      Corlosquet-Habart M., Gehin W., Janssen J., Manca R. (2015) Building and use of an ALM internal model in Insurance Companies.

Asset and Liability Management for Banks and Insurance Companies, Chapitre 4, 73-114.

 

[127]      Corlosquet-Habart M., Gehin W., Janssen J., Manca R. (2015) Building and Use of ALM internal models in Banks,

Asset and Liability Management for Banks and Insurance Companies, Chapitre 5, 115-148.

 

[128]      Planchet F., Thérond P-E. (2014) Survival Analysis

Chapitre 10, pp 383-406 - Charpentier A. (Ed.). Computational actuarial science with R. CRC Press.

 

[129]      Planchet F., Tomas J. (2014) Prospective mortality tables and portfolio experience.

Chapitre 9 pp 345-382 - Charpentier A. (Ed.). Computational actuarial science with R. CRC Press.

[130]      Guibert Q., Juillard M., Planchet F., Teuguia O-N. (2014) Solvabilité prospective en assurance: Méthodes quantitatives pour l'ORSA, Economica, pp.240

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01169543/

 

 

 

 

 

Articles de vulgarisation.

 

S. Loisel. (2015) Détection optimale et risque de longévité, interview dans Atout risk Manager (revue de l’AMRAE).

Q. Guibert, F. Planchet. (2014) L’utilisation des actions du management en assurance dépendance, L’Actuariel, n°11 du 01/01/2014.

Q. Guibert, F. Planchet. (2013) Quels sont les risques associés à un régime de retraite ? , Lettre de l'Observatoire des Retraites, n°20 du 01/12/2013.

F. Planchet. F. Bonnin. (2013) Engagement best estimate d’un contrat d’épargne en Euro, la Tribune de l’Assurance (rubrique « le mot de l’actuaire »), n°185 du 01/11/2013.

F. Planchet, G. Leroy. (2013) Risque de taux, spread et garanties de long terme, la Tribune de l’Assurance (rubrique « le mot de l’actuaire »), n°178 du 01/03/2013.

F. Planchet,F. Lusson. (2013) Dépendance : quel pilotage pour un risque évolutif ?, la Tribune de l’Assurance (rubrique « le mot de l’actuaire »), n°176 du 01/01/2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentations lors de conférences

 

Présentations en 2018.

 

Doukhan P. (Juin 2018) Conference on non-stationarity, Université Cergy Pointoise

 

Loisel S. Risk forum (organisation et chair d'une session plénière sur la longévité), Paris, mars 2018.

 

(16 janvier 2018) Conférence de clôture LoLitA, Paris,

·     Loisel S.

·     Milhaud X. Competing risks and statistical estimation of surrenders in life insurance

·     Guibert Q. Life Expectancy and Life Expectancy without Major Disability : A Microsimulation

Model from French National Data Sources, with Schwarzinger

·     Abgrall D. (Allianz), Habart M. (Axa) Longevity/mortality risks… from insurers’ point of view

·     Salhi Y. Surveillance of Biometric Assumptions in Population Dynamics 

·     Boumezoued A. A new inference strategy for general population mortality tables

·     Therond P-E. TBD

·     Pages G. TBD

·     Biessy G. Rôle des Pathologies dans le processus de dépendance

·     Piette P. Forecasting Mortality Rate Improvements with a High-Dimensional VAR

·     Vedani J. Economic valuation in life insurance - Market inconsistences of the market-consistency

·     Pommeret D. A Class of Random Field Memory Models for Mortality Forecasting

·     Kaakaï S. How can a cause-of-death reduction be compensated in presence of heterogeneity? A population dynamics approach based on English data by deprivation

·     Planchet F. Risque de longévité et "longevity megafunds"

·     Hillairet C. Pricing of long term derivatives : main challenges and issues

 

 

Loisel S. Conférence de la chaire prévoyance et retraites, Rabat, janvier 2018.

 

 

 

Présentations en 2017.

 

Loisel S. Brest-Quimper probability seminar, Quimper, décembre 2017.

 

Opening conference of the thematic semester on "stochasting modeling", Verona, 18 december 2017.

·     Hillairet C. Consistent utility of investment and consumption: a forward/backward SPDE viewpoint

·     Rosenbaum M.

 

(20 Octobre 2017) Journées des chaires de l’Institut Louis Bachelier, Paris

·     El Karoui N. « Surveillance of Demographic assumptions in Populations dynamics. » joint work with Stéphane Loisel et Yahia Salhi

·     Rosenbaum M. « Rough volatility models: from microstructural foundations to risk management. »

·     Hillairet C. « Pricing of long term derivatives: main challenges and issues » joint work with Nicole El Karoui and Mohamed Mrad

 

International Actuarial Association Life Colloquium, Barcelona - 24 octobre 2017

·     Milhaud X. Building lapse tables for lapse risk management in a competing risks framework

·     Loisel S.

 

Loisel S. Conference on risk and correlations, Montréal, septembre 2017

 

Loisel S. Séminaire Valeurs Extrêmes et Longévité, Paris, septembre 2017

 

Loisel S. ASTIN-AFIR/ERM Colloquium, Panama, août 2017

 

Guibert Q. June 2017. SimBEL : Calculate the best estimate in life insurance with Monte-Carlo techniques, Séminaire Lyon-Lausanne, Lyon.

 

Guibert Q. June 2017. SimBEL : Calculate the best estimate in life insurance with Monte-Carlo techniques, Conference R in Insurance 2017, Paris.

 

Loisel S. UNSW actuarial science seminar, Sydney, mai 2017

 

Loisel S. Conference "Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management", Munich, avril 2017

 

Eyraud-Loisel A. (24 avril 2017) How does asymmetrical information create market incompleteness?

Santa Barbara, Californie, USA, Séminaire de UCSB

 

 

El Karoui N., Kaakai S., Lemaire V. (8 april 2017)

Conference: Work team Longevity, LPMA and UPMC "Simulation of population heterogeneity"

Kaakai S. (January 2017) Best presentation award - Perspectives on Actuarial Risks,

Talks by young researchers Conference, Ascona, Switzerland

 

Guibert Q. January 2017. Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen-Johansen Integral Estimators for Acyclic Multi-State Models : Application to LTC Insurance. Groupe de travail Longévité LPMA, Paris.

 

Guibert Q., Planchet F. Pricing and Risk Analysis of a Long-Term Care Insurance Contract in a non-Markov Multi-State Model. PARTY 2017 Winter school, Ascona, Switzerland. January 2017.

 

 

 

Présentations en 2016.

 

Kaakai S., Rosenbaum M. (November 2016) A population dynamic approach to rough Heston models, Berlin-Paris conference on Stochastic Analysis with Applications in Biology and Finance, Berlin

 

Loisel S. Conference "Actuarial Risks in the Solvency II Era", Bologne, novembre 2016

 

 

Kaakai S. NIDI-RUG workshop on Socioeconomic Differences and Health Later in Life, Groningen, Novembre 2016

 

Therond P-E., Weighted CART algorithm for censored data. Résultats et mise en œuvre pour le provisionnement, 100 % Data Science, Paris, 8 novembre 2016

 

Clémençon S., Bertail P., Papa G. (18 Novembre 2016) Learning from survey training samples: Rate bounds for horvitz-thompson risk minimizers. In Asian Conference on Machine Learning (pp. 142-157), University of Waikato, Hamilton, New Zealand

 

 

Loisel S. UNISActuarial School, Salerno, octobre 2016

 

Boumezoued A., Salhi Y. (29-30 September 2016) 12th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference. Chicago

 

Guibert Q. (Septembre 2016) Pricing and Risk Analysis of a Long-Term Care Insurance Contract in a non-Markov Multi-State Model

European Actuarial Journal Conference, ISFA Lyon, LSAF - Joint work with Planchet F.

 

Guibert Q. (Septembre 2016) Pricing and Risk Analysis of a Long-Term Care Insurance Contract in a non-Markov Multi-State Model, Groupe de travail Dépendance, IHP, Paris - Joint work with Planchet F.

 

Milhaud X. (7 septembre 2016) Weighted decision trees applied to reserving in insurance

European Actuarial Journal Conference, ISFA Lyon, LSAF - Joint work with Lopez O. and Thérond P.

Blanchet Christophette, Exposé au BFS Congress, New-York, Juillet 2016

 

Loisel S. Conference ICQFAS, Cartagena, Colombie, juin 2016

 

Loisel S. ASTIN Conference, Lisbonne, juin 2016

 

Loisel S. (mai 2016) Research Workshop on Risk, Nanterre

 

Loisel S. (mai 2016) International pensions conference, Dauphine University

 

Kaakai S. (Avril 2016) Colloque Jeunes Probabilistes et Statisticiens, les Houches.

 

Eyraud-Loisel A. (22 avril 2016) How does asymmetrical information create market incompleteness?

Londres, Conférence invitée, LSE Risk and stochastics Conference

 

 

(10 March 2016) Cuban International Conference on Operations Research – Havana, Cuba

·     El Karoui N. Fast change of time detection on proportional two populations hazard rates

·     Loisel S.

·     Milhaud X.  Tree-based estimators for censored observations with actuarial applications

·     Salhi Y. A credibility approach of the Makeham mortality law.

Hillairet C., Kaakai S. (February 2016) Frontiers in Stochastic Modelling for Finance, Padoue

 

 

Milhaud X. Stress tests for lapse risk: correlation and contagion among policyholders’ behaviours, Colloque CIRM Copules - Extremes - Actuariat, Marseille, fev. 2016;

 

 

 

Présentations en 2015.

 

Milhaud X. Mass lapse scenario in insurance, the use of a dynamic contagion process, Séminaire L2, nov. 2015;

 

Loisel S. (Novembre 2015) Longevity and old age provision – Conference nutrition and healthy ageing, Ruschlikon

Thérond P-E. (6-7 octobre 2015) Conference Modelling in life insurance : A management perspective, Lyon

C. Hillairet, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Affine long term yield curves: an application of the Ramsey rule with progressive utility”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

Loisel S. (Septembre 2015) Conference in Mathematics of risk management, Oberwolfach

H. Labit-Hardy, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk& Capital Market Solutions Conference, “Cause-of-death mortality: A study of a heterogeneous portfolio dynamic”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

S. Arnold, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Time-evolution of age-dependant mortality patterns in mathematical model of heterogeneous human population”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

J. Tomas, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “A credibility approach of the Makeham mortality law”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

G. Biessy, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “A continuous time semi-markov with 3 states and 4 transition laws to estimate the biometrics laws associated with a long-term care insurance portfolio”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

O. Lopez, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Modelling the evolution of the dependence structure between two lifetimes”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

Y. Salhi, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “A generalized linear mixed modelling approach for two-population mortality modelling”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

E. Marceau, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “The impact of longevity on the hedge efficiency of guarantedd lifetime withdrawal benefit (GLWB) products”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

R. Norberg, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Risk sharing within and across generations”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

Q. Guibert, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Non-Parametric inference of transition probabilities based on Aalen-Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: Application to LTC insurance”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

A. Boumezoued, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Population dynamics for longevity risk”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

O. Lopez, Conférencier invité : JSM, “Nonparametric copula estimation under bivariate censoring”, Seattle. Août 2015

D. Rullière, Beijing summer school, risk measure and optimization in finance and insurance, Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data, Pékin. Juin 2015

Q. Guibert, Présentation au colloque de l’IAA sur l’article « Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen-Johansen Integral Estimators for Semi-Competing Risks Data - Application to LTC Insurance”. 8 juin 2015

C. Hillairet, Invitation au "Vienna Seminar in Mathematical Finance and Probability", Vienne. 18 juin 2015

B. Rey, JMA [Journées de Microéconomie Appliquée "Value of Statistical Life and Changes in Ambiguity" co-écrit avec Christophe Courbage (Geneva Association), Montpellier. 4-5 juin 2015

B. Rey, l’AFSE [Association Française de Sciences Economiques],"Value of Statistical Life and Changes in Ambiguity", Rennes. 22-24 juin 2015

J. Tressou, GT Longévité «Extreme values statistics for Markov chains via the (pseudo-) regenerative method». 26 juin 2015

P. Doukhan, Conférence en l’honneur de P. Doukhan à l’ihp les 11 et 13 mai 2015

P. Doukhan, Séminaire et mini cours au dept statistiques de Columbia du 22 mars au 4 avril 2015

J. Tomas, Séminaire technique de la chaire BNP-Paribas Cardif, Paris. Mars 2015

J. Tomas, Séminaire du groupe Risque, PSE - Campus Jourdan, Paris School of Economics Paris. Mars 2015

A. Boumezoued, Statistics for Stochastic Processes and Analysis of High Frequency Data IV, Paris. Mars 2015

A. Boumezoued, Journée du projet ANR "Lolita". Mars 2015

X. Milhaud, GT Longévité LPMA, Consistency of tree-based estimators in censored regression with applications in insurance; Paris. Mars 2015

A. Boumezoued, Causes de décès : Groupe de Travail des Doctorants du MAP5, Université Paris Descartes. Février 2015

D. Rullière, Séminaire cnam, «Non parametric estimation of Archimedean copulas and tail dependence». Sur invitation, Paris. Février 2015

D. Rullière, Séminaire CNAM. Février 2015

O. Lopez, Séminaire de statistique « Méthodes non paramétrique pour la Modélisation jointe de plusieurs variables de durée », Toulouse 1. 3 Février 2015

A. Boumezoued, Hawkes : Séminaire de l'équipe "Mathématiques financières et probabilités numériques", LPMA, Université Paris 6. Février 2015

A. Boumezoued, Groupe de Travail des Doctorants du MAP5, Université Paris-Descartes. Février 2015

A. Boumezoued, Séminaire de mathématiques financières, Université Paris 6. Février 2015

B. Rey, Journée « Incertitude et Décision Publique", Université Paris Lumière. Janvier 2015

A. Boumezoued, Perspectives on Actuarial Risks in Talks of Young Researchers, Liverpool. Janvier 2015

A. Boumezoued, Séminaire de mathématiques financières, Université d’Evry. Janvier 2015

X. Milhaud, Chaire Risque systémique ACPR, Mass lapse scenario in insurance, the use of a dynamic contagion process; Paris. Janvier 2015

 

Présentations en 2014.

 

D. Rullière, Séminaire Lyon-Lausanne. Décembre 2014

P. Doukhan, Santiago du Chili PUCV. 19 Décembre 2014

R. Norberg, London Mathematical Finance Seminar, Kings College, “On Marked Point Processes: Modelling, Stochastic Calculus, and Computational issues", London. Décembre 2014

D. Rullière, Séminaire lyon-lausanne, «Non parametric estimation of Archimedean copulas and tail dependence», Lyon. Décembre 2014

B. Rey, Journées des Economistes de la Santé Français “Decision thresholds and changes in risk for preventive treatment", Bordeaux. Décembre 2014

P Bertail, Extreme Events in Finance, Conférencier invité. "Extremes values of Markov chains with applications to Insurance and Finance", Abbaye de Royaumont. Décembre 2014

M. Rosenbaum, Stochastic and Quantitative Finance, Imperial College. Novembre 2014

M. Rosenbaum, Recent Advances in High-Frequency Statistics, Humboldt, Berlin. Novembre 2014

M. Rosenbaum, SIAM Conference on Financial Mathematics, Chicago. Novembre 2014

O. Lopez, Insurance and Finance Risk Colloquium, Conférencier invité “Estimation and goodness-of-fit in multivariate lifetime analysis”, Le Mans. 7 Novembre 2014

A. Boumezoued, Groupe de Travail des Doctorants de S. Loisel, Montpellier. Novembre 2014

P Bertail, Le Mans Insurance and Finance Risk Colloquium, Conférencier invité."Extremes values for Insurance and Finance", Le Mans. Novembre 2014.

C. Hillairet, Colloquium on Insurance and Finance risks, le Mans. Novembre 2014

A. Boumezoued, International conference for N. El Karoui and M. Crouhy, Marrakech. Octobre 2014

N. El Karoui, Workshop in honor of J.P Fouque, Santa Barbara. Octobre 2014.

S. Loisel, Séminaire en l'honneur de M. Crouhy et N. El Karoui, Marrakech. Octobre 2014

Y. Salhi, International Conference on Quantitative Finance, Insurance and Risk Management. Marrakech. 9-10 October 2014

Y. Salhi, 10th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference, Santiago. 3-4 September 2014

S. Loisel, Short course avec A. Boumezoued, EAJ Conference 2014, Vienne. Septembre 2014

S. Loisel, International conference of applied probability, Vilnius. Septembre 2014

P. Doukhan, St Petersbourg, Steklov et Université, conférence et minicours. Septembre 2014

M. Rosenbaum, 7th European Summer School in Financial Mathematics, Oxford. Septembre 2014

A. Boumezoued, European Actuarial Journal conference, Vienna. Septembre 2014

C. Hillairet, London-Paris Bachelier Workshop, Paris. Septembre 2014.

A. Boumezoued, Groupe de Travail des Doctorants du LPMA, Paris. Septembre 2014

F. Planchet, Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI : Commission « tables de mortalité » : point sur les travaux en cours, Deauville. 25 et 26 Septembre 2014

F. Planchet, Journées Actuarielles de Strasbourg : Best Estimate Evaluation in an Economical Framework: Key Points, Best Practices and Pitfalls, Strasbourg. 19 Septembre 2014

R. Norberg, 2nd European Actuarial Journal (EAJ) Conference, invited plenary talk: “On marked point processes and their applications in insurance", Vienna. Septembre 2014

X. Milhaud, EAJ Conference, Tree estimators in censored regression: application to reserving, Vienne. Septembre 2014

X. Milhaud, MBC2 Conference, Selection of GLM mixtures with a clustering approach, Catane. Septembre 2014

P. Doukhan, Bogota, 2 exposés et un minicours. Août 2014

A. Boumezoued, Math international workshop on financial mathematics, Peking University, Août 2014

C. Hillairet, Actuarial and Financial Mathematics Seminar, Montréal. Août 2014.

C. Hillairet, 8th World Congress of the Bachelier Finance Society, Brussels. Juin 2014.

Q. Guibert, Journée ANR LoLitA, UPMC : Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen-Johansen Integral Estimators for Semi-Competing Risks Data: Application to LTC Insurance, Paris 6. Juin 2014

X. Milhaud, SFdS, Clustering with mixtures of GLM, Rennes. Juin 2014

F. Planchet, Rmetrics workshop : Economic Scenarios Generator in the Solvency II Framework, with R, Paris. 27 Juin 2014

F. Planchet, Congrès de l'Institut des Actuaires : Attraits et limites de la probabilité risque neutre pour valoriser le passif d'un assureur, Paris. 20 Juin 2014

D. Rullière, CoTaCs, Besançon. Juin 2014

M. Rosenbaum, Statistics, Jump Processes and Malliavin Calculus, Barcelona. Juin 2014

M. Rosenbaum, Cornell-Manhattan Finance Seminar. Juin 2014

M. Rosenbaum, AMS Conference, Tel Aviv. Juin 2014

M. Rosenbaum, Summer Classes in Probability, Columbia University. Juin 2014

D. Rullière, IWAP 2014, Antalya. Juin 2014

O. Lopez, Conférencier invité : Workshop Statistical Analysis of Multi-Outcome Data 2014, “Nonparametric Estimation of the Multivariate Distribution Function under Bivariate Censoring and Truncation”, University of Cambridge. Juin 2014

P. Doukhan, Hong-Kong, HKU, minicours. 1-29 mai 2014

P. Doukhan, Shanghai. 20 mai 2014

N. El Karoui, Short courses on Longevity, Padoue. Mai 2014

S. Loisel, Séminaire d'actuariat, UdM, Montréal. Mai 2014

A. Boumezoued, Modèles et Apprentissage en Sciences Humaines et Sociales, Paris. Mai 2014

C. Hillairet, Séminaire parisien Bachelier. Mai 2014

P Bertail, Lecturer à l'université Politeknika, à l'invitation de J. Leskow. "Bootstrap for dependent data with application to finance and insurance", Cracovie. Mai 2014

S. Loisel, International workshop organisé par GSU, Atlanta. Avril 2014

D. Rullière, MAF 2014, Vietri sul Mare. Avril 2014

N. El Karoui, International workshop organisé par GSU, Atlanta. Avril 2014

P. Doukhan, Hong-Kong CUHK, exposé. 22 avril 2014

P. Doukhan, Wuhan University. 25 avril 2014

A. Boumezoued, Recent advances in actuarial and financial mathematics, CREMMA, Tunis. Mars 2014

N. El Karoui, Cass Business School seminar, London. Mars 2014

N. El Karoui, Short courses on Longevity, Tunis. Mars 2014

A. Boumezoued, Actuarial Seminar, CASS Business School, London. Mars 2014

P. Doukhan, Medellin. 2 mars 2014

P. Doukhan, Bogota. 10 mars 2014

M. Rosenbaum, Asymptotic Statistics and Computations, Tokyo University. Mars 2014

P. Doukhan, Torun, minicours. Février 2014

S. Loisel, CAM seminar, Cornell. Février 2014

S. Loisel, Applied maths seminar, UCSB, Santa Barbara. Février 2014

S. Loisel, Winter school in actuarial science and finance, Métabief. Janvier 2014

M. Rosenbaum, Stevanovitch Center Conference, University of Chicago. Janvier 2014

M. Rosenbaum, Bachelier Winter School, Metabief. Janvier 2014

N. El Karoui, Short Course in Winter school in actuarial science and finance, Métabief. Janvier 2014

P. Doukhan, Clermont-Ferrand, 18 janvier 2014

M. Rosenbaum, Market Microstructure Confronting Many Viewpoints 3, Paris. 2014

A. Boumezoued, École d’hiver Bachelier, Métabief. Janvier 2014

 

Présentations en 2013.

 

 

PF. Planchet, Jstar 2013 : Construction de tables de mortalité prospectives - le contexte de l'assurance, Rennes. 17 et 18 Octobre 2013

C. Hillairet, International conference Advanced methods in mathematical finance, Université Angers. Septembre 2013

Q. Guibert, AFIR-ERM/LIFE/PBSS Colloquium : Realistic Tables with Competing Risks: Application to Inception Rates Estimation for Long Term Care Insurance, Lyon. Juin 2013

R. Norberg, International Cramér Symposium, invited plenary talk: “Prospects of future research in insurance mathematics", Stockholm. Juin 2013

A. Boumezoued, Journée de lancement du projet ANR "Lolita". Juin 2013

 

Publications dans des revues à comité de lecture.

P. Doukhan, D. Pommeret. (2015) L. Reboul, Data driven smooth test of comparison for dependent sequences, Journal of Multivariate Analysis 139, 147–165

M. Kacem, C. Lefèvre, S. Loisel. (2015). Convex extrema for nonincreasing discrete distributions: Effects of convexity constraints, Journal of Mathematical Analysis and Applications 423, 1774-1791.

P. Doukhan, W. Kengne. (2015) Change point analysis of Poisson autoregressions. Electron. J. Statist.

J.Tomas and F.Planchet. (2015), Prospective mortality tables: taking heterogeneity into account, Insurance : Mathematics & Economics.

P. Doukhan, A. Jakubowski, G. Lang. (2015) Existence of phantom distributions for non ergodic stationary processes. Extremes.

C. Hillairet, N. El Karoui, M. Mrad. (2014) Long term yield curves: An application of the Ramsey rule with progressive utility, Journal of Financial Engineering, Vol. 1, No. 1

Q. Guibert, M. Juillard, T-O. Nteukam, F. Planchet. (2014) Solvabilité Prospective en Assurance -Méthodes quantitatives pour l'ORSA, Paris : Economica.

F. Planchet, J. Tomas. (2014b) Constructing Entity Specific Mortality Table: Adjustment to a Reference, European Actuarial Journal, Volume 4, Issue 2, pp 247-279, doi: 10.1007/s13385-014-0095-y.

F. Planchet, J. Tomas. (2014a) Uncertainty on Survival Probabilities and Solvency Capital Requirement: Application to LTC Insurance, Scandinavian Actuarial Journal, doi: 10.1080/03461238.2014.925496.

F. Bonnin, M. Juillard, F. Planchet. (2014) Best Estimate Calculations of Savings Contracts by Closed Formulas -Application to the ORSA, European Actuarial Journal, Vol. 4, Issue 1, Page 181-196. http://dx.doi.org/10.1007/s13385-014-0086-z

M. Rosenbaum, P. Tankov. (2014) Asymptotically optimal discretization of hedging strategies with jumps, The Annals of Applied Probability, 24 (3), p 1002-1048.

S. Gribkova, O. Lopez. (2015) Nonparametric Copula Estimation Under Bivariate Censoring, to appear in Scandinavian Journal of Statistics.

P. Doukhan, G. Lang, A. Leucht, M. Neumann. (2014) Dependent wild bootstrap for the empirical process, J. Time Ser. Anal

R. Norberg. (2013): Optimal hedging of demographic risk in life insurance. Finance and Stochastics Vol. 17, 197-222.

F. Planchet, J. Tomas. (2013) Multidimensional smoothing by adaptive local kernel-weighted log-likelihood with application to long-term care insurance, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 52, pp. 573–589. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2013.03.009

F. Bonnin, F. Combes, F. Planchet, M. Tammar. (2015) Un modèle de projection pour des contrats de retraite dans le cadre de l’ORSA, Bulletin Français d’Actuariat, vol. 14, n°28.

F. Planchet, J. Tomas. [2014c] Construire une table de mortalité prospective : le package ELT, Bulletin Français d’Actuariat, vol. 14, n°27.

Q. Guibert, F. Planchet. (2014) Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance, Bulletin Français d’Actuariat, vol. 14, n°27.

F. Planchet. (2013) Modélisation du risque de pandémie dans Solvabilité 2, Assurances et gestion des risques, Vol. 81 (3).

P. Bertail, S. Clémençon, J. Tressou. (2013). Regenerative block-bootstrap confidence intervals for tail and extrema indexes. Electron. J. Statist. Volume 7, 1224-1248.

P. Bertail, C. Tillier. (2014). La modélisation des risques d'exposition aux contaminants alimentaires. Risques, Les Cahiers de l’Assurance, n 96, 56-65.

Q. Guibert, F. Planchet. (2014) Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents - Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance. Bulletin Français d'Actuariat, 13(27), 5-28.

Articles acceptés pour publication.

A. Castaner, M.M, Claramunt, C. Lefèvre. S. Loisel. (2015). Discrete Schur-constant models, à paraître dans Journal of Multivariate Analysis.

C. Courbage, B. Rey. (2015) Decision thresholds and changes in risk for preventive treatment, Health Economics, DOI: 10.1002/hec.3127.

E. Di Bernardino, D. Rullière. (2015) Estimation of multivariate critical layers : Applications to rainfall data. To appear in Journal SFDS.

P. Bertail, S. Clémençon, J. Tressou. (2015). Bootstrapping Robust Statistics for Markovian Data, Applications to Regenerative R- and L-Statistics, à paraître Journal of Time Series Analysis.

M. Rosenbaum, T. Jaisson. (2014), Limit theorems for nearly unstable Hawkes processes, à paraître dans The Annals of Applied Probability.

P. Doukhan, O. Klesov, J. Steinebach. en l'honneur de P. Deheuvels. (2014) Limit theory for record counts. Collectif

R. Norberg. (2014) Life Insurance Mathematics, 32 pp. Accepted for publication in the new Wiley series StatsRef Statistics Reference Online.

M. Govorun, G. Latouche, S. Loisel. Phase-type aging modeling for health dependent costs, to appear in Insurance : Mathematics and Economics.

M. Binois, D. Rullière, O. Roustant. (2015), On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory. Information Sciences, in Press, pp 1–35, ISSN 0020-0255, doi: 10.1016/j.ins.2015.06.037.

E. Di Bernardino, D. Rullière. (2015), Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data. Journal SFDS, vol. 156, no.1, pp 11–50, ISSN 2102-6238.

Ouvrages ou chapitres d'ouvrage.

P. Doukhan Probabilistic and statistical tools for time series, 250 pages accepté Springer Series of Statistics.

In CHARPENTIER A. (editor) (2014) Computational Actuarial Science, with R, Chapter 10: Prospective mortality table and portfolio experience and Chapter 9: Survival Analysis. The R Series. Chapman and Hall.

P. Bertail, S. Clémençon, C. Tillier. (2014). Extreme values statistics for Markov chains with applications to Finance and Insurance, à paraître, ouvrage collectif "Extreme value theory and applications in finance, Wiley, Handbook Series in Financial Engineering and Econometrics" (Ed F. Longin)

Prépublications.

C. Lefèvre, P. Picard. (2015). Risk models in insurance and epidemics: A bridge through andomized polynomials, Probability in the Engineering and Informational Sciences, à paraître.

C.Hillairet, N.El Karoui, M. Mrad. (2014) Ramsey rule with progressive utility: a theorical framework for long term yield curves modeling. Soumis,

D. Pommeret. Comparing two mixing densities in nonparametric mixture model, en révision dans Sankhya.

P.O. Goffard, S. Loisel, D. Pommeret. Polynomial approximations for bivariate aggregate claims amount probability distributions, soumis.

P.O. Goffard, S. Loisel, D. Pommeret. A polynomial expansion to approximate the ultimate ruin probability in the compound Poisson ruin model, en révision dans Journal of Computational and Applied Mathematics.

M. Boutahar, D. Pommeret. Testing for equality between two transformations of random variables, soumis.

V. Maume-Deschamps, D. Rullière, K. Saïd. On capital allocation by minimizing multivariate risk indicators. Soumis.

E. Di Bernardino, D. Rullière. On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas. Soumis.

F. Bonnin, A. De Clermont-Tonnerre, F. Planchet, D. Sapone, M. Tammar. (2014) Valeur économique de dettes subordonnées pour des sociétés non-vie, Les cahiers de recherche de l’ISFA, n° 2014.15.

Q. Guibert, F. Planchet. (2014) Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen Johansen Integral Estimators for Semi-Competing Risks Data: Application to LTC Insurance, Les cahiers de recherche de l’ISFA, n°2014.14.

Y. Laïdy, F. Planchet. (2014) Calibrating LMN Model to Compute Best Estimates in Life Insurance, Les cahiers de recherche de l’ISFA, n°2014.13.

T. O. Nteukam, F. Planchet, J. Ren. (2014) Internal Model in Life insurance: Application of Least Square Monte-Carlo in Risk Assessment, Les cahiers de recherche de l’ISFA, n°2014.12.

M.Rosenbaum, A. Belloni et A. Tsybakov. (2014), Linear and conic programming estimators in high-dimensional errors-in-variables models

M. Rosenbaum, J.Gatheral et T.Jaisson. (2014), Volatility is rough

M. Rosenbaum et T. Jaisson. (2015) Rough fractional diffusions as scaling limits of nearly unstable heavy-tailed Hawkes processes

M. Rosenbaum et T. Jaisson. (2015) The different asymptotic regimes of nearly unstable autoregressive processes

H. Bensusan, N. El Karoui, S. Loisel, Y. Salhi, Partial Splitting of Longevity and Financial Risks : The Longevity Nominal Choosing Swaptions, en révision à IME.

N.El Karoui, Y. Salhi, S. Loisel, Robust Detection of Unobservable Disorder Time in Poisson Rate, preprint 2015, soumis.

O. Lopez, X. Milhaud, P. Thérond. (2015), Consistency of tree-based estimators in censored regression with applications in insurance. Preprint

P. Doukhan, J. G. Gomez. Dependent Lindeberg theorem for empirical processes of cluster functionals, revision Dependence

P. Doukhan, G. Lang. Weak dependence of Cox point processes, soumis

P. Doukhan, E. Moulines, N. Bahamonde. Estimation of the autocovariance function with missing observations, révision JTSA

Q. Guibert, F. Planchet. (2014) Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on AalenJohansen Integral Estimators for Semi-Competing Risks Data: Application to LTC Insurance. Soumis Life Time Data Analysis.

Y. Salhi, S. Loisel. Basis risk modeling : a co-integration based approach, soumis.

X. Milhaud, O. Lopez. Model selection of GLM mixtures with a clustering perspective

O. Lopez, X. Milhaud, P. Therond. Consistency of tree-based estimators in censored regression with applications in insurance

A. Boumezoued. Population viewpoint on Hawkes processes (hal-01149752)

S. Arnold, A. Boumezoued, H. Labit-Hardy, N. El Karoui. Causes-of-death mortality: What can be learned from population dynamics ? (hal-01157900)

Articles de vulgarisation.

S. Loisel. (2015) Détection optimale et risque de longévité, interview dans Atout risk Manager (revue de l’AMRAE).

Q. Guibert, F. Planchet. (2014) L’utilisation des actions du management en assurance dépendance, L’Actuariel, n°11 du 01/01/2014.

Q. Guibert, F. Planchet. (2013) Quels sont les risques associés à un régime de retraite ? , Lettre de l'Observatoire des Retraites, n°20 du 01/12/2013.

F. Planchet. F. Bonnin. (2013) Engagement best estimate d’un contrat d’épargne en Euro, la Tribune de l’Assurance (rubrique « le mot de l’actuaire »), n°185 du 01/11/2013.

F. Planchet, G. Leroy. (2013) Risque de taux, spread et garanties de long terme, la Tribune de l’Assurance (rubrique « le mot de l’actuaire »), n°178 du 01/03/2013.

F. Planchet,F. Lusson. (2013) Dépendance : quel pilotage pour un risque évolutif ?, la Tribune de l’Assurance (rubrique « le mot de l’actuaire »), n°176 du 01/01/2013.

Présentations en 2015.

C. Hillairet, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Affine long term yield curves: an application of the Ramsey rule with progressive utility”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

H. Labit-Hardy, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Cause-of-death mortality: A study of a heterogeneous portfolio dynamic”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

S. Arnold, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Time-evolution of age-dependant mortality patterns in mathematical model of heterogeneous human population”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

J. Tomas, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “A credibility approach of the Makeham mortality law”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

G. Biessy, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “A continuous time semi-markov with 3 states and 4 transition laws to estimate the biometrics laws associated with a long-term care insurance portfolio”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

O. Lopez, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Modelling the evolution of the dependence structure between two lifetimes”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

Y. Salhi, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “A generalized linear mixed modelling approach for two-population mortality modelling”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

E. Marceau, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “The impact of longevity on the hedge efficiency of guarantedd lifetime withdrawal benefit (GLWB) products”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

R. Norberg, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Risk sharing within and across generations”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

Q. Guibert, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Non-Parametric inference of transition probabilities based on Aalen-Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: Application to LTC insurance”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

A. Boumezoued, Longevity 11, the eleventh international Longevity Risk & Capital Market Solutions Conference, “Population dynamics for longevity risk”, Lyon, 7/8/9 Septembre 2015

O. Lopez, Conférencier invité : JSM, “Nonparametric copula estimation under bivariate censoring”, Seattle. Août 2015

D. Rullière, Beijing summer school, risk measure and optimization in finance and insurance, Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data, Pékin. Juin 2015

Q. Guibert, Présentation au colloque de l’IAA sur l’article « Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen-Johansen Integral Estimators for Semi-Competing Risks Data - Application to LTC Insurance”. 8 juin 2015

C. Hillairet, Invitation au "Vienna Seminar in Mathematical Finance and Probability", Vienne. 18 juin 2015

B. Rey, JMA [Journées de Microéconomie Appliquée "Value of Statistical Life and Changes in Ambiguity" co-écrit avec Christophe Courbage (Geneva Association), Montpellier. 4-5 juin 2015

B. Rey, l’AFSE [Association Française de Sciences Economiques],"Value of Statistical Life and Changes in Ambiguity", Rennes. 22-24 juin 2015

J. Tressou, GT Longévité «Extreme values statistics for Markov chains via the (pseudo-) regenerative method». 26 juin 2015

P. Doukhan, Conférence en l’honneur de P. Doukhan à l’ihp les 11 et 13 mai 2015

P. Doukhan, Séminaire et mini cours au dept statistiques de Columbia du 22 mars au 4 avril 2015

J. Tomas, Séminaire technique de la chaire BNP-Paribas Cardif, Paris. Mars 2015

J. Tomas, Séminaire du groupe Risque, PSE - Campus Jourdan, Paris School of Economics Paris. Mars 2015

A. Boumezoued, Statistics for Stochastic Processes and Analysis of High Frequency Data IV, Paris. Mars 2015

A. Boumezoued, Journée du projet ANR "Lolita". Mars 2015

X. Milhaud, GT Longévité LPMA, Consistency of tree-based estimators in censored regression with applications in insurance; Paris. Mars 2015

A. Boumezoued, Causes de décès : Groupe de Travail des Doctorants du MAP5, Université Paris Descartes. Février 2015

D. Rullière, Séminaire cnam, «Non parametric estimation of Archimedean copulas and tail dependence». Sur invitation, Paris. Février 2015

D. Rullière, Séminaire CNAM. Février 2015

O. Lopez, Séminaire de statistique « Méthodes non paramétrique pour la Modélisation jointe de plusieurs variables de durée », Toulouse 1. 3 Février 2015

A. Boumezoued, Hawkes : Séminaire de l'équipe "Mathématiques financières et probabilités numériques", LPMA, Université Paris 6. Février 2015

A. Boumezoued, Groupe de Travail des Doctorants du MAP5, Université Paris-Descartes. Février 2015

A. Boumezoued, Séminaire de mathématiques financières, Université Paris 6. Février 2015

B. Rey, Journée « Incertitude et Décision Publique", Université Paris Lumière. Janvier 2015

A. Boumezoued, Perspectives on Actuarial Risks in Talks of Young Researchers, Liverpool. Janvier 2015

A. Boumezoued, Séminaire de mathématiques financières, Université d’Evry. Janvier 2015

X. Milhaud, Chaire Risque systémique ACPR, Mass lapse scenario in insurance, the use of a dynamic contagion process; Paris. Janvier 2015

Présentations en 2014.

D. Rullière, Séminaire Lyon-Lausanne. Décembre 2014

P. Doukhan, Santiago du Chili PUCV. 19 Décembre 2014

R. Norberg, London Mathematical Finance Seminar, Kings College, “On Marked Point Processes: Modelling, Stochastic Calculus, and Computational issues", London. Décembre 2014

D. Rullière, Séminaire lyon-lausanne, «Non parametric estimation of Archimedean copulas and tail dependence», Lyon. Décembre 2014

B. Rey, Journées des Economistes de la Santé Français “Decision thresholds and changes in risk for preventive treatment", Bordeaux. Décembre 2014

P Bertail, Extreme Events in Finance, Conférencier invité. "Extremes values of Markov chains with applications to Insurance and Finance", Abbaye de Royaumont. Décembre 2014

M. Rosenbaum, Stochastic and Quantitative Finance, Imperial College. Novembre 2014

M. Rosenbaum, Recent Advances in High-Frequency Statistics, Humboldt, Berlin. Novembre 2014

M. Rosenbaum, SIAM Conference on Financial Mathematics, Chicago. Novembre 2014

O. Lopez, Insurance and Finance Risk Colloquium, Conférencier invité “Estimation and goodness-of-fit in multivariate lifetime analysis”, Le Mans. 7 Novembre 2014

A. Boumezoued, Groupe de Travail des Doctorants de S. Loisel, Montpellier. Novembre 2014

P Bertail, Le Mans Insurance and Finance Risk Colloquium, Conférencier invité."Extremes values for Insurance and Finance", Le Mans. Novembre 2014.

C. Hillairet, Colloquium on Insurance and Finance risks, le Mans. Novembre 2014

A. Boumezoued, International conference for N. El Karoui and M. Crouhy, Marrakech. Octobre 2014

N. El Karoui, Workshop in honor of J.P Fouque, Santa Barbara. Octobre 2014.

S. Loisel, Séminaire en l'honneur de M. Crouhy et N. El Karoui, Marrakech. Octobre 2014

Y. Salhi, International Conference on Quantitative Finance, Insurance and Risk Management. Marrakech. 9-10 October 2014

Y. Salhi, 10th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference, Santiago. 3-4 September 2014

S. Loisel, Short course avec A. Boumezoued, EAJ Conference 2014, Vienne. Septembre 2014

S. Loisel, International conference of applied probability, Vilnius. Septembre 2014

P. Doukhan, St Petersbourg, Steklov et Université, conférence et minicours. Septembre 2014

M. Rosenbaum, 7th European Summer School in Financial Mathematics, Oxford. Septembre 2014

A. Boumezoued, European Actuarial Journal conference, Vienna. Septembre 2014

C. Hillairet, London-Paris Bachelier Workshop, Paris. Septembre 2014.

A. Boumezoued, Groupe de Travail des Doctorants du LPMA, Paris. Septembre 2014

F. Planchet, Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI : Commission « tables de mortalité » : point sur les travaux en cours, Deauville. 25 et 26 Septembre 2014

F. Planchet, Journées Actuarielles de Strasbourg : Best Estimate Evaluation in an Economical Framework: Key Points, Best Practices and Pitfalls, Strasbourg. 19 Septembre 2014

R. Norberg, 2nd European Actuarial Journal (EAJ) Conference, invited plenary talk: “On marked point processes and their applications in insurance", Vienna. Septembre 2014

X. Milhaud, EAJ Conference, Tree estimators in censored regression: application to reserving, Vienne. Septembre 2014

X. Milhaud, MBC2 Conference, Selection of GLM mixtures with a clustering approach, Catane. Septembre 2014

P. Doukhan, Bogota, 2 exposés et un minicours. Août 2014

A. Boumezoued, Math international workshop on financial mathematics, Peking University, Août 2014

C. Hillairet, Actuarial and Financial Mathematics Seminar, Montréal. Août 2014.

C. Hillairet, 8th World Congress of the Bachelier Finance Society, Brussels. Juin 2014.

Q. Guibert, Journée ANR LoLitA, UPMC : Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen-Johansen Integral Estimators for Semi-Competing Risks Data: Application to LTC Insurance, Paris 6. Juin 2014

X. Milhaud, SFdS, Clustering with mixtures of GLM, Rennes. Juin 2014

F. Planchet, Rmetrics workshop : Economic Scenarios Generator in the Solvency II Framework, with R, Paris. 27 Juin 2014

F. Planchet, Congrès de l'Institut des Actuaires : Attraits et limites de la probabilité risque neutre pour valoriser le passif d'un assureur, Paris. 20 Juin 2014

D. Rullière, CoTaCs, Besançon. Juin 2014

M. Rosenbaum, Statistics, Jump Processes and Malliavin Calculus, Barcelona. Juin 2014

M. Rosenbaum, Cornell-Manhattan Finance Seminar. Juin 2014

M. Rosenbaum, AMS Conference, Tel Aviv. Juin 2014

M. Rosenbaum, Summer Classes in Probability, Columbia University. Juin 2014

D. Rullière, IWAP 2014, Antalya. Juin 2014

O. Lopez, Conférencier invité : Workshop Statistical Analysis of Multi-Outcome Data 2014, “Nonparametric Estimation of the Multivariate Distribution Function under Bivariate Censoring and Truncation”, University of Cambridge. Juin 2014

P. Doukhan, Hong-Kong, HKU, minicours. 1-29 mai 2014

P. Doukhan, Shanghai. 20 mai 2014

N. El Karoui, Short courses on Longevity, Padoue. Mai 2014

S. Loisel, Séminaire d'actuariat, UdM, Montréal. Mai 2014

A. Boumezoued, Modèles et Apprentissage en Sciences Humaines et Sociales, Paris. Mai 2014

C. Hillairet, Séminaire parisien Bachelier. Mai 2014

P Bertail, Lecturer à l'université Politeknika, à l'invitation de J. Leskow. "Bootstrap for dependent data with application to finance and insurance", Cracovie. Mai 2014

S. Loisel, International workshop organisé par GSU, Atlanta. Avril 2014

D. Rullière, MAF 2014, Vietri sul Mare. Avril 2014

N. El Karoui, International workshop organisé par GSU, Atlanta. Avril 2014

P. Doukhan, Hong-Kong CUHK, exposé. 22 avril 2014

P. Doukhan, Wuhan University. 25 avril 2014

A. Boumezoued, Recent advances in actuarial and financial mathematics, CREMMA, Tunis. Mars 2014

N. El Karoui, Cass Business School seminar, London. Mars 2014

N. El Karoui, Short courses on Longevity, Tunis. Mars 2014

A. Boumezoued, Actuarial Seminar, CASS Business School, London. Mars 2014

P. Doukhan, Medellin. 2 mars 2014

P. Doukhan, Bogota. 10 mars 2014

M. Rosenbaum, Asymptotic Statistics and Computations, Tokyo University. Mars 2014

P. Doukhan, Torun, minicours. Février 2014

S. Loisel, CAM seminar, Cornell. Février 2014

S. Loisel, Applied maths seminar, UCSB, Santa Barbara. Février 2014

S. Loisel, Winter school in actuarial science and finance, Métabief. Janvier 2014

M. Rosenbaum, Stevanovitch Center Conference, University of Chicago. Janvier 2014

M. Rosenbaum, Bachelier Winter School, Metabief. Janvier 2014

N. El Karoui, Short Course in Winter school in actuarial science and finance, Métabief. Janvier 2014

P. Doukhan, Clermont-Ferrand, 18 janvier 2014

M. Rosenbaum, Market Microstructure Confronting Many Viewpoints 3, Paris. 2014

A. Boumezoued, École d’hiver Bachelier, Métabief. Janvier 2014

Présentations en 2013.

F. Planchet, Jstar 2013 : Construction de tables de mortalité prospectives - le contexte de l'assurance, Rennes. 17 et 18 Octobre 2013

C. Hillairet, International conference Advanced methods in mathematical finance, Université Angers. Septembre 2013

Q. Guibert, AFIR-ERM/LIFE/PBSS Colloquium : Realistic Tables with Competing Risks: Application to Inception Rates Estimation for Long Term Care Insurance, Lyon. Juin 2013

R. Norberg, International Cramér Symposium, invited plenary talk: “Prospects of future research in insurance mathematics", Stockholm. Juin 2013

A. Boumezoued, Journée de lancement du projet ANR "Lolita". Juin 2013