Evènements
L’IDR Actuariat Durable a été le principal co-organisateur de la conférence international OICA (Avril 2020) qui a réuni plus de 1600 participants de 70+ pays.
La dernière matinée de l’IDR actuariat durable a eu lieu en novembre 2020. La prochaine matinée est prévue à l’automne 2022.
L'initiative de recherche Actuariat Durable a partagé l'organisation des évènements scientifiques suivants :
- Conférence Longevity 11, 8 et 9 Septembre 2015
- EAJ 2016 : 3rd European Actuarial Journal Conference & Summer School of the French Institut des Actuaires
La chaire Actuariat Durable participe au financement de ces événements (le plus souvent en partenariat avec d'autres chaires, en prenant en charge des invitations de chercheurs étrangers):
- Organisation de la journée en l’honneur de Claude Lefevre, le 5 septembre 2016 (224 inscrits, dont 175 académiques et 49 professionnels, 26 nationalités représentées)
- Organisation du séminaire Lyon-Columbia, les 27 & 28 juin 2016
Première édition d’un atelier de recherche organisé conjointement par le Laboratoire SAF et l’université de Columbia de New-York City sur les sciences actuarielles, le Quantitative Risk Management et le Data Science pour l’assurance et la finance.
- 4ème Ecole Mathématique Africaine, Douala, décembre 2014.
- Séminaire des doctorants à Montpellier, novembre 2014.
- Colloquium on Insurance and Financial Risks, Université du Maine, novembre 2014.
- Summer School of the Swiss Actuarial Association, Lausanne, June 2013 (24-hour course on Enterprise Risk Management for insurance and finance, with D. Ingram)..
- Conférence de mathématiques appliquées à la gestion des risques (Lyon, 19-20 novembre 2012).
- Conférence Extrêmes et gestion des risques, dans le cadre du semestre thématique Non stationnarité en statistiques et gestion des risques , Cergy, 13-14 septembre 2012.
- Journée SMAI-SFdS Fiabilité et Assurance (Toulouse, 16 novembre 2011).
- Longevity risk: an inter-displinary approach (Paris, 30-31 mai 2011). Cette manifestation a lieu dans le cadre du semestre thématique sur le risque de longévité organisé par différentes chaires de recherche et l'Institut Louis Bachelier.
- Exposé d'Enrico Biffis à l'ISFA: Optimal insurance with counterparty default risk, Lyon (février 2011).
- Longevity and pension funds (Paris, février 2011). Cette manifestation a eu lieu dans le cadre du semestre thématique sur le risque de longévité organisé par différentes chaires de recherche et l'Institut Louis Bachelier.
- Lancement de la chaire Actuariat Durable, Paris, décembre 2010.
L’IDR Actuariat Durable a notamment sponsorisé plusieurs sessions parallèles sur le thème RISK THEORY :
- Ruin, deficit and related dual models, Roel VERBELEN
- Stochastic surplus process and constrained portfolio optimisation with var and cvar, Meral SIMSEK
- Hamilton approach and path integral method in ruin theory, Ahmet KAYA
- Optimal switching and dividend payment with transaction costs, Pablo AZCUE
- A study on the impact of bonus malus systems in finite and continuous time ruin probabilities in motor insurance, large, open and closed portfolios, Alfredo EGIDIO DOS REIS
- Managing central branch risk networks using scale functions, Florin AVRAM